Сравнение SPG с O
SPG (Simon Property Group, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SPG returned 5.39%/yr vs 4.58%/yr for O. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPG и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции SPG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.39% против 4.58% соответственно.
SPG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 5.39%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам SPG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 11.23% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SPG and O is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.55 |
The correlation between SPG and O shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPG:
$17.14
O:
$1.17
SPG:
11.88
O:
50.86
SPG:
0.47
O:
4.14
SPG:
7.50
O:
6.87
SPG:
$6.65B
O:
$5.92B
SPG:
$5.71B
O:
$3.89B
SPG:
$7.77B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. O — Ранг доходности на риск
SPG
O
Сравнение SPG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.14 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 2.88 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.79 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.13 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPG и O
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -48.45% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.10% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -26.49% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -34.48% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -48.28% | -28.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -10.44% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -9.21% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.37% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и O
Simon Property Group, Inc. (SPG) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.45% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.48% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 11.72% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 15.95% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 18.87% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 25.63% | +11.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и O
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.25% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPG и O
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPG and O have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.48%) compared to SPG (5.45%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs O's -48.45%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор