PortfoliosLab logo
Сравнение SPG с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPG и O составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPG и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,251.23%
4,782.00%
SPG
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPG:

0.55

O:

0.69

Коэф-т Сортино

SPG:

0.89

O:

1.05

Коэф-т Омега

SPG:

1.12

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPG:

0.60

O:

0.51

Коэф-т Мартина

SPG:

2.32

O:

1.40

Индекс Язвы

SPG:

6.25%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

SPG:

26.55%

O:

18.52%

Макс. просадка

SPG:

-77.00%

O:

-48.45%

Текущая просадка

SPG:

-15.54%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPG:

$58.88B

O:

$50.96B

EPS

SPG:

$7.27

O:

$0.98

Коэффициент P/E

SPG:

21.49

O:

58.32

Коэффициент PEG

SPG:

4.44

O:

5.63

Коэффициент P/S

SPG:

9.87

O:

9.65

Коэффициент P/B

SPG:

17.24

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

SPG:

$4.52B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPG:

$3.48B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

SPG:

$3.32B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.20% против 6.98% соответственно.


SPG

С начала года

-7.90%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

-5.91%

1 год

15.33%

5 лет

32.28%

10 лет

3.20%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-4.56%

1 год

11.82%

5 лет

9.23%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPG и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPG c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPG: 0.55
O: 0.69
Коэффициент Сортино SPG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPG: 0.89
O: 1.05
Коэффициент Омега SPG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPG: 1.12
O: 1.13
Коэффициент Кальмара SPG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPG: 0.60
O: 0.51
Коэффициент Мартина SPG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPG: 2.32
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.69
SPG
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и O

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPG
Simon Property Group, Inc.
5.27%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок SPG и O

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.54%
-12.20%
SPG
O

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и O

Simon Property Group, Inc. (SPG) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что SPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
8.32%
SPG
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPG и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию