Сравнение SPG с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SPG и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPG и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 2.78% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.15% против 4.69% соответственно.
SPG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 4.15%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SPG
VNQ
Сравнение SPG c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPG | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.13 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.30 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.18 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 0.70 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPG | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.15 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPG и VNQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и VNQ
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.60% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок SPG и VNQ
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPG | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -73.07% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -12.44% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -34.48% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -42.40% | -34.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -9.24% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -13.71% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 3.21% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и VNQ
Simon Property Group, Inc. (SPG) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPG | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 4.57% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 9.28% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 16.31% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 18.80% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 20.70% | +16.37% |