Сравнение SPG с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPG или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности SPG и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 5.00% против 5.90% соответственно.
SPG
31.34%
2.99%
24.30%
57.86%
9.03%
5.00%
VNQ
9.31%
-3.85%
12.81%
23.49%
4.13%
5.90%
Основные характеристики
| SPG | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.54 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 15.76 | 5.17 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 21.68% | 16.22% |
| Макс. просадка | -77.00% | -73.07% |
| Текущая просадка | -0.59% | -9.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPG и VNQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPG c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и VNQ
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VNQ в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.38% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок SPG и VNQ
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и VNQ
Simon Property Group, Inc. (SPG) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.