PortfoliosLab logo
Сравнение SPG с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPG и VNQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SPG и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
656.62%
325.43%
SPG
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPG:

0.55

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

SPG:

0.89

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

SPG:

1.12

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPG:

0.60

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

SPG:

2.32

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

SPG:

6.25%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

SPG:

26.55%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

SPG:

-77.00%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

SPG:

-15.54%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.20% против 4.69% соответственно.


SPG

С начала года

-7.90%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

-5.91%

1 год

15.33%

5 лет

32.28%

10 лет

3.20%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.10%

5 лет

7.70%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPG и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPG c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPG: 0.55
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино SPG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPG: 0.89
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега SPG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPG: 1.12
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара SPG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPG: 0.60
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина SPG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPG: 2.32
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.70
SPG
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и VNQ

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPG
Simon Property Group, Inc.
5.27%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок SPG и VNQ

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.54%
-14.68%
SPG
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и VNQ

Simon Property Group, Inc. (SPG) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что SPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
10.36%
SPG
VNQ