Сравнение SPG с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPG или VNQ.
Основные характеристики
| SPG | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.10% | -8.50% |
| Дох-ть за 1 год | 36.75% | 1.56% |
| Дох-ть за 3 года | 11.25% | -2.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.23% | 2.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.56% | 5.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 22.79% | 18.93% |
| Макс. просадка | -77.00% | -73.07% |
| Current Drawdown | -9.03% | -24.53% |
Корреляция
Корреляция между SPG и VNQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPG и VNQ
С начала года, SPG показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -8.50%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.56% против 5.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPG c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и VNQ
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VNQ в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.34% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок SPG и VNQ
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и VNQ
Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.86% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.