Сравнение SPG с ARE
SPG (Simon Property Group, Inc.) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SPG in REIT - Retail, ARE in REIT - Office. Over the past 10 years, SPG returned 5.39%/yr vs -2.82%/yr for ARE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPG и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции SPG превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 5.39% против -2.82% соответственно.
SPG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 5.39%
ARE
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 24.62%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.82%
Сравнение доходности по годам SPG и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 11.23% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.42% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between SPG and ARE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г. | 0.57 |
The correlation between SPG and ARE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPG:
$17.14
ARE:
-$8.32
SPG:
7.50
ARE:
2.26
SPG:
$6.65B
ARE:
$2.90B
SPG:
$5.71B
ARE:
$1.98B
SPG:
$7.77B
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. ARE — Ранг доходности на риск
SPG
ARE
Сравнение SPG c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPG | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.43 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | -0.70 | +10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPG | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.51 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.58 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SPG и ARE
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, примерно равная максимальной просадке ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -77.92% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -51.61% | +40.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -65.64% | +41.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -77.92% | +32.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -77.92% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -71.99% | +70.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -17.70% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 31.91% | -28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и ARE
Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 5.45%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 13.76% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 32.49% | -18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 43.53% | -25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 32.92% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 29.13% | +7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и ARE
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности ARE в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.25% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPG и ARE
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPG and ARE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.76%) compared to SPG (5.45%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs ARE's -77.92%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор