PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFIX с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFIX с KNGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).

SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFIX и KNGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		-7.11%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-5.45%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		0.17%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, SPFIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 0.17%.

SPFIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.66%
1 год
14.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
14.01%
10 лет*
15.75%

KNGLX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.88%
3 года*
4.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с SWPPXSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с TQQQ
Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DIVOKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX

Сравнение комиссий SPFIX и KNGLX

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.

KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SPFIX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFIX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFIXKNGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.35

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.61

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.43

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

1.61

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFIX vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа KNGLX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFIXKNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.35

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.31

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPFIX и KNGLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и KNGLX

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности KNGLX в 8.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.68%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		8.01%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и KNGLX

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и KNGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFIXKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-31.48%

-23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.91%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-18.25%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-7.86%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-4.60%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.89%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и KNGLX

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFIXKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.23%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.63%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

14.28%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

14.01%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.26%

+1.58%