PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US82301Q7759

CUSIP

82301Q775

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

20 апр. 1992 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPFIX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Популярные сравнения:
SPFIX с VOO SPFIX с TQQQ SPFIX с SWPPX SPFIX с VFIAX SPFIX с FXAIX SPFIX с VTSAX SPFIX с SPY SPFIX с FNILX SPFIX с VUAA.DE SPFIX с TISPX
Популярные сравнения:
SPFIX с VOO SPFIX с TQQQ SPFIX с SWPPX SPFIX с VFIAX SPFIX с FXAIX SPFIX с VTSAX SPFIX с SPY SPFIX с FNILX SPFIX с VUAA.DE SPFIX с TISPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) показал доход в 0.89% с начала года и 13.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPFIX составила 12.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

SPFIX

С начала года

0.89%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-1.57%

1 год

13.08%

3 года

14.07%

5 лет

15.49%

10 лет

12.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.75%-1.34%-5.65%-0.72%6.26%0.89%
20241.64%5.31%3.20%-4.12%4.90%3.52%1.20%2.37%2.10%-0.96%5.92%-2.43%24.53%
20236.28%-2.49%3.63%1.50%0.36%6.57%3.18%-1.63%-4.77%-2.10%9.13%4.49%25.79%
2022-5.18%-3.01%3.64%-8.75%0.12%-8.23%9.18%-4.12%-9.24%8.12%5.70%-5.76%-18.22%
2021-1.07%2.71%4.35%5.33%0.67%2.28%2.31%2.98%-4.70%6.96%-0.81%4.49%27.99%
2020-0.11%-8.27%-12.43%12.80%4.73%1.97%5.59%7.17%-3.60%-3.01%10.90%3.82%17.75%
20197.93%3.19%1.86%4.09%-6.43%7.03%1.39%-1.67%1.86%2.17%3.59%2.95%30.87%
20185.76%-3.66%-2.63%0.31%2.37%0.51%3.81%3.24%0.56%-6.84%1.94%-9.04%-4.67%
20171.72%3.99%0.07%1.00%1.38%0.61%1.99%0.25%2.08%2.36%3.28%1.14%21.69%
2016-4.93%-0.08%6.71%0.39%1.70%0.24%3.63%0.14%-0.07%-1.76%3.87%1.94%11.92%
2015-3.01%5.77%-1.67%0.98%1.31%-1.97%2.04%-6.05%-2.49%8.43%0.25%-1.68%1.06%
2014-3.61%4.53%0.86%0.74%2.28%1.99%-1.36%3.99%-1.45%2.46%2.71%-0.28%13.28%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPFIX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPFIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$10.42$10.43$5.63$2.97$4.07$5.16$5.24$1.20$1.60$1.27$1.75$0.82

Дивидендный доход

14.01%14.11%8.32%5.07%5.43%8.34%9.16%2.49%3.12%2.92%4.35%1.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$9.67$0.20$10.43
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.00$4.81$0.18$5.63
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$2.12$0.22$2.97
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$3.35$0.20$4.07
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$4.41$0.24$5.16
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.31$0.00$4.26$0.21$5.24
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.41$0.21$1.20
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.82$0.20$1.60
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.28$0.00$0.44$0.18$1.27
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.99$0.20$1.75
2014$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.17$0.18$0.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 54.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.81%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1128
-47.19%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.101624 окт. 2006 г.1539
-33.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.69%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.5%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...