График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции SPFIX — $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,185.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) показал доход в 11.42% с начала года и 28.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPFIX составила 17.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 17.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPFIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2024 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40% | -0.78% | -4.99% | 10.40% | 5.15% | 0.41% | 11.42% | ||||||
| 2025 | 2.75% | -1.34% | -5.85% | -0.72% | 6.26% | 5.03% | 2.19% | 2.05% | 3.58% | 2.31% | 0.30% | 0.02% | 17.23% |
| 2024 | 1.64% | 5.31% | 3.20% | -4.12% | 4.90% | 3.52% | 1.20% | 2.37% | 2.10% | -0.96% | 21.49% | -2.43% | 42.83% |
| 2023 | 6.28% | -2.49% | 3.63% | 1.50% | 0.36% | 6.31% | 3.18% | -1.63% | -4.77% | -2.10% | 9.13% | 4.49% | 25.48% |
| 2022 | -5.18% | -3.01% | 3.63% | -8.75% | 0.12% | -8.23% | 9.18% | -4.12% | -9.24% | 8.12% | 5.70% | -5.76% | -18.22% |
| 2021 | -1.07% | 2.71% | 4.35% | 5.33% | 0.67% | 2.28% | 2.31% | 2.98% | -4.70% | 6.96% | -0.81% | 4.49% | 27.99% |
Метрики бенчмарка
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund has an annualized alpha of 1.97%, beta of 1.00, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund captured 105.86% of S&P 500 Index gains but only 96.65% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.97%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 105.86%
- Участие в снижении
- 96.65%
Комиссия
Комиссия SPFIX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPFIX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.93 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 13.52 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.04 | $2.89 | $20.10 | $5.46 | $2.97 | $4.07 | $4.99 | $9.50 | $1.19 | $1.55 | $1.27 | $1.75 |
Дивидендный доход | 3.26% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $2.35 | $0.16 | $2.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $19.34 | $0.20 | $20.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $4.81 | $0.18 | $5.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $2.12 | $0.22 | $2.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $3.35 | $0.20 | $4.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 54.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.81%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.13%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 15d | 6y 1moсент. 2000 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.83%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.69%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.50%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| SPFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -56.78% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.10% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -18.90% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.43% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.92% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -10.72% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPFIX
Добавьте Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPFIX