График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) показал доход в -7.11% с начала года и 14.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPFIX составила 15.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPFIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2024 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40% | -0.78% | -7.67% | -7.11% | |||||||||
| 2025 | 2.75% | -1.34% | -5.85% | -0.72% | 6.26% | 5.03% | 2.19% | 2.05% | 3.58% | 2.31% | 0.30% | 0.02% | 17.23% |
| 2024 | 1.64% | 5.31% | 3.20% | -4.12% | 4.90% | 3.52% | 1.20% | 2.37% | 2.10% | -0.96% | 21.49% | -2.43% | 42.83% |
| 2023 | 6.28% | -2.49% | 3.63% | 1.50% | 0.36% | 6.31% | 3.18% | -1.63% | -4.77% | -2.10% | 9.13% | 4.49% | 25.48% |
| 2022 | -5.18% | -3.01% | 3.63% | -8.75% | 0.12% | -8.23% | 9.18% | -4.12% | -9.24% | 8.12% | 5.70% | -5.76% | -18.22% |
| 2021 | -1.07% | 2.71% | 4.35% | 5.33% | 0.67% | 2.28% | 2.31% | 2.98% | -4.70% | 6.96% | -0.81% | 4.49% | 27.99% |
Метрики бенчмарка
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund: годовая альфа составляет 1.98%, бета — 1.00, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.
- Этот фонд участвовал в 105.97% роста S&P 500 Index, но только в 96.67% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 1.00 и R² 0.96 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 105.97%
- Участие в снижении
- 96.67%
Комиссия
Комиссия SPFIX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPFIX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.61 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.89 | $20.10 | $5.46 | $2.97 | $4.07 | $4.99 | $9.50 | $1.19 | $1.55 | $1.27 | $1.75 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $2.35 | $0.16 | $2.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $19.34 | $0.20 | $20.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $4.81 | $0.18 | $5.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $2.12 | $0.22 | $2.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $3.35 | $0.20 | $4.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 54.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund составляет 8.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.81% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 6 сент. 2012 г. | 1238 |
| -47.13% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 1017 | 23 окт. 2006 г. | 1542 |
| -33.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.69% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...