Сравнение SPFIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPFIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPFIX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и SPY
Основные характеристики
SPFIX:
0.52
SPY:
1.81
SPFIX:
0.70
SPY:
2.43
SPFIX:
1.13
SPY:
1.33
SPFIX:
0.62
SPY:
2.74
SPFIX:
1.60
SPY:
11.36
SPFIX:
5.42%
SPY:
2.03%
SPFIX:
16.85%
SPY:
12.74%
SPFIX:
-54.81%
SPY:
-55.19%
SPFIX:
-10.49%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFIX показывает доходность 3.23%, а SPY немного выше – 3.28%. За последние 10 лет акции SPFIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.67% против 13.17% соответственно.
SPFIX
3.23%
4.16%
-0.54%
8.15%
6.27%
7.67%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и SPY
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPFIX и SPY
SPFIX
SPY
Сравнение SPFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и SPY
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 0.99% | 1.03% | 1.21% | 1.45% | 0.96% | 1.22% | 1.72% | 1.64% | 1.64% | 1.91% | 1.89% | 1.58% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и SPY
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и SPY
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.48% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.