PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPFIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFIX с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPFIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между SPFIX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,742.45%
2,152.01%
SPFIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFIX:

0.52

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SPFIX:

0.85

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SPFIX:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPFIX:

0.53

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SPFIX:

2.19

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SPFIX:

4.56%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SPFIX:

19.42%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SPFIX:

-54.81%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPFIX:

-9.91%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFIX показывает доходность -5.80%, а SPY немного выше – -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPFIX имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции SPY немного впереди с 12.04%.

SPFIX

С начала года

-5.80%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.37%

1 год

10.49%

5 лет

15.59%

10 лет

11.70%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPFIX и SPY

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
График комиссии SPFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPFIX: 0.43%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг риск-скорректированной доходности SPFIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPFIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SPFIX: 0.52
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SPFIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPFIX: 0.85
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SPFIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SPFIX: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPFIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SPFIX: 0.53
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SPFIX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SPFIX: 2.19
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.51
SPFIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и SPY

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		15.00%14.11%8.32%5.07%5.29%8.34%9.16%2.49%3.01%2.92%4.35%1.98%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и SPY

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.91%
-9.89%
SPFIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и SPY

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) составляет 14.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
15.12%
SPFIX
SPY