Сравнение SPFIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -4.62% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 41.64% | -4.68% | 21.55% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFIX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 16.06% против 8.96% соответственно.
SPFIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 16.06%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и FASGX
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
SPFIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
SPFIX
FASGX
Сравнение SPFIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.01 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.00 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 8.74 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPFIX и FASGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и FASGX
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.58% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и FASGX
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -47.35% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.07% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -23.54% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -27.20% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.77% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -6.74% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.07% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и FASGX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.18% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.30% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 8.12% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 13.00% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 12.18% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 12.58% | +6.28% |