Сравнение SPFFX с VOTE
SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, SPFFX returned 23.12%/yr vs 23.05%/yr for VOTE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPFFX charges 0.11%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.
Доходность
Сравнение доходности SPFFX и VOTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFFX показывает доходность 11.26%, а VOTE немного выше – 11.51%.
SPFFX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFFX и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 11.26% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -20.03% | 9.04% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 11.51% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 9.25% |
Correlation
The correlation between SPFFX and VOTE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between SPFFX and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFFX vs. VOTE — Ранг доходности на риск
SPFFX
VOTE
Сравнение SPFFX c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFFX | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.16 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 14.50 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFFX | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.81 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPFFX и VOTE
Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, примерно равная максимальной просадке VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и VOTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFFX | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -25.71% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -9.10% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | -19.08% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.27% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -6.14% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.98% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFFX и VOTE
Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFFX | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.91% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.20% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 12.08% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.14% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.14% | +0.03% |
Сравнение комиссий SPFFX и VOTE
SPFFX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFFX и VOTE
Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VOTE в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 6.11% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 0.89% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPFFX and VOTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPFFX has higher volatility (3.39%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs VOTE's -25.71%.
VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFFX и VOTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор