PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с PAGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и PAGRX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-5.52%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%2.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%.

SPFFX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-3.75%
1 год
16.40%
3 года*
18.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий SPFFX и PAGRX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.73

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.47

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.25

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

16.34

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.73

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между SPFFX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и PAGRX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.20%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и PAGRX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-55.87%

+30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-9.14%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.57%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-10.09%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.75%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и PAGRX

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 5.96%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.73%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

13.90%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

25.69%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

24.52%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

24.49%

-7.20%