PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFFX с IBBQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both funds - SPFFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Reflection Asset Management, while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Over the past 3 years, SPFFX returned 23.46%/yr vs 12.60%/yr for IBBQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFFX charges 0.11%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 1.91%.

SPFFX

1 день
0.18%
1 месяц
7.09%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.17%
1 год
29.81%
3 года*
23.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBBQ

1 день
1.77%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.94%
1 год
39.72%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFFX и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		12.19%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.91%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-3.47%

Correlation

The correlation between SPFFX and IBBQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.61

The correlation between SPFFX and IBBQ shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

SPFFX vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.03

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.86

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.79

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

15.68

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.16

+0.69

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и IBBQ

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFXIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-37.94%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-8.34%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-23.66%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.17%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-16.82%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.54%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и IBBQ

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 3.27%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFXIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.84%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

15.14%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

19.63%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

21.86%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

21.86%

-4.69%

Сравнение комиссий SPFFX и IBBQ

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и IBBQ

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности IBBQ в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.87%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		6.06%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SPFFX and IBBQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (6.84%) compared to SPFFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs IBBQ's -37.94%.

SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFFX и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор