PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и DFIEX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-6.37%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

SPFFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-4.47%
1 год
16.14%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий SPFFX и DFIEX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.95

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.55

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.57

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

10.07

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.95

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.26

Корреляция

Корреляция между SPFFX и DFIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и DFIEX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.26%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и DFIEX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-62.22%

+37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.01%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-7.75%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-12.26%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и DFIEX

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 5.90%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.09%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.45%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

15.90%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

15.65%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.35%

+0.94%