PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и SHLD


2026 (YTD)202520242023
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.39%7.52%8.62%4.52%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.


SPFF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.04%
1 год
6.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.57%

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий SPFF и SHLD

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.


Доходность на риск

SPFF vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.22

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.89

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

3.90

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

11.34

-9.03

SPFF vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.22

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.62

-2.38

Корреляция

Корреляция между SPFF и SHLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и SHLD

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SHLD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.85%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и SHLD

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-15.06%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-15.06%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.82%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.58%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.18%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и SHLD

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.33%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

9.74%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

18.64%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

25.64%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

20.81%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

20.81%

-7.35%