PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFF с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFF с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - SPFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, SPFF returned 18.34% vs 11.52% for SHLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SPFF charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности SPFF и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

SPFF

1 день
0.04%
1 месяц
3.03%
С начала года
6.96%
6 месяцев
8.38%
1 год
18.34%
3 года*
9.13%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.11%

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFF и SHLD

2026 (YTD)202520242023
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.96%7.52%8.62%4.52%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between SPFF and SHLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов SPFF и SHLD

Секторы
SPFF
SHLD

Финансовые услуги

54.4%

-

Технологии

18.3%
11.8%

Коммунальные услуги

14.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Промышленность

1.8%
88.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

SPFF
54.4%
SHLD

-

Технологии

SPFF
18.3%
SHLD
11.8%

Коммунальные услуги

SPFF
14.2%
SHLD

-

Здравоохранение

SPFF
3.2%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

SPFF
3.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

SPFF
2.6%
SHLD

-

Недвижимость

SPFF
2.1%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

SPFF
2.0%
SHLD

-

Промышленность

SPFF
1.8%
SHLD
88.2%

Потребительский защитный сектор

SPFF

-

SHLD

-

Энергетика

SPFF

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperIncome Preferred ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с JEPISPFF с SCHDSPFF с PREFSPFF с VOOSPFF с BKLN
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

SPFF vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.48

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.84

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.58

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

1.52

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFF vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.48

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.03

-1.74

Просадки

Сравнение просадок SPFF и SHLD

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-20.10%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-20.10%

+12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-17.57%

+17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.21%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

7.60%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и SHLD

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 2.88%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

8.02%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

19.39%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

24.08%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

21.14%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

21.14%

-7.63%

Сравнение комиссий SPFF и SHLD

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и SHLD

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.34%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы

SPFF and SHLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to SPFF (2.88%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SPFF leads with 18.34% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPFF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPFF has performed better with a 18.34% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.

SPFF has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 0.55% for SHLD.

SPFF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.58% for SPFF and 0.50% for SHLD.

SPFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFF и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор