PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и QYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.39%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.57% против 8.96% соответственно.


SPFF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.04%
1 год
6.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.57%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий SPFF и QYLD

SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


Доходность на риск

SPFF vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.00

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.61

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.57

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

10.32

-8.02

SPFF vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.00

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.47

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между SPFF и QYLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и QYLD

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности QYLD в 11.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.85%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и QYLD

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и QYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-24.75%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-10.84%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-24.61%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-24.75%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-1.84%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.89%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.65%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и QYLD

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.33%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.90%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

7.50%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

16.43%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

14.84%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

15.51%

-2.05%