Сравнение SPFF с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
SPFF и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.39% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.57% против 8.96% соответственно.
SPFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.57%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и QYLD
SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
SPFF vs. QYLD — Ранг доходности на риск
SPFF
QYLD
Сравнение SPFF c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.61 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.57 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 10.32 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и QYLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и QYLD
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.85% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и QYLD
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -24.75% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -10.84% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -24.61% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -24.75% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -1.84% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.89% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.65% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и QYLD
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.33%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.90% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 7.50% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 16.43% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 14.84% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 15.51% | -2.05% |