PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и PFFA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.61%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-1.67%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-3.22%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью -3.22%.


SPFF

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.55%

PFFA

1 день
0.10%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.63%
1 год
5.66%
3 года*
12.09%
5 лет*
5.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Сравнение комиссий SPFF и PFFA

SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


Доходность на риск

SPFF vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.57

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.78

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.58

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

2.04

+0.05

SPFF vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.51

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPFF и PFFA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и PFFA

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности PFFA в 10.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.79%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
10.06%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и PFFA

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PFFA.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-70.52%

+34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.54%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-22.70%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-6.07%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-6.77%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.41%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и PFFA

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеют волатильность 3.39% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.26%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

5.25%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

9.98%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

11.49%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

32.17%

-18.71%