Сравнение SPFF с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
SPFF и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFF и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -1.67% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -3.22% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью -3.22%.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
PFFA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и PFFA
SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
SPFF vs. PFFA — Ранг доходности на риск
SPFF
PFFA
Сравнение SPFF c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.58 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.04 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.51 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и PFFA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и PFFA
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности PFFA в 10.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 10.06% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и PFFA
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -70.52% | +34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -8.54% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -22.70% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -6.07% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -6.77% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.41% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и PFFA
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеют волатильность 3.39% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.26% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 5.25% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 9.98% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 11.49% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 32.17% | -18.71% |