Сравнение SPFF с PAVE
SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - SPFF is a Preferred Stock fund tracking the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while PAVE is a Infrastructure Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFF returned 1.59%/yr vs 18.04%/yr for PAVE. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPFF charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.94%.
SPFF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 4.23%
- С начала года
- 5.42%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.80%
- Всё время*
- 3.29%
PAVE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 18.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $113.04M | $123.63M | $109.55M | |
| $483.65K | $452.23K | $629.08K |
Сравнение доходности по годам SPFF и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 5.42% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | -0.87% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 22.94% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 13.41% |
Correlation
The correlation between SPFF and PAVE is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between SPFF and PAVE shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFF vs. PAVE — Ранг доходности на риск
SPFF
PAVE
Сравнение SPFF c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPFF | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.52 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 8.26 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPFF и PAVE
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFF | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -44.08% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -11.91% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -26.23% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -26.23% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.06% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -6.19% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.63% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и PAVE
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.09%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFF | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 6.00% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 16.64% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 20.49% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 21.72% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 24.37% | -10.82% |
Сравнение комиссий SPFF и PAVE
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и PAVE
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности PAVE в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.73% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.61% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Часто задаваемые вопросы
SPFF and PAVE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAVE has higher volatility (6.00%) compared to SPFF (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs PAVE's -44.08%.
On 5-year performance, PAVE leads with 18.04% vs 1.59% for SPFF. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SPFF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.04% return vs 1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.
SPFF has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.73% for PAVE.
SPFF is categorized as Preferred Stock, while PAVE is Infrastructure Equities. SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.58% for SPFF and 0.47% for PAVE.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFF и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор