Сравнение SPFF с NLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).
SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFF и NLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.39% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | -2.28% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 2.57% против 5.83% соответственно.
SPFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.57%
NLY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFF vs. NLY — Ранг доходности на риск
SPFF
NLY
Сравнение SPFF c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.28 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.28 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 3.79 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и NLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и NLY
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности NLY в 13.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.85% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.25% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и NLY
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и NLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -60.09% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -14.88% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -52.12% | +29.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -60.09% | +24.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -10.45% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -13.79% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 5.03% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и NLY
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.33%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 8.54% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 14.56% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 22.40% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 25.46% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 28.06% | -14.60% |