PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с NLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и NLY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.39%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
-2.28%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 2.57% против 5.83% соответственно.


SPFF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.04%
1 год
6.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.57%

NLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.39%
3 года*
18.25%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

Annaly Capital Management, Inc.

Доходность на риск

SPFF vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

NLY
Ранг доходности на риск NLY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFNLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.92

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.28

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.28

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

3.79

-1.48

SPFF vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFNLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPFF и NLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и NLY

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности NLY в 13.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.85%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
13.25%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и NLY

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и NLY.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-60.09%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-14.88%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-52.12%

+29.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-60.09%

+24.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-10.45%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-13.79%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.03%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и NLY

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.33%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

8.54%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

14.56%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

22.40%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

25.46%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

28.06%

-14.60%