PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFF с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFF с JHPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

SPFF и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFF и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		-3.61%7.52%8.62%3.00%-14.29%1.44%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.26%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.26%.

SPFF

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.55%

JHPI

1 день
0.27%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.56%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperIncome Preferred ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с VOOSPFF с SCHDSPFF с JEPISPFF с PREFSPFF с BKLN
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий SPFF и JHPI

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.

SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF

Доходность на риск

SPFF vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.67

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.21

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.09

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

6.90

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFF vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.67

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.30

Корреляция

Корреляция между SPFF и JHPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и JHPI

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности JHPI в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.27%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.66%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и JHPI

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-13.45%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-3.08%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-2.64%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.87%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.93%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и JHPI

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.51%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

2.54%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

3.96%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

6.39%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

6.39%

+7.07%