Сравнение SPFF с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
SPFF и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 2.55% против 12.24% соответственно.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и ICVT
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Доходность на риск
SPFF vs. ICVT — Ранг доходности на риск
SPFF
ICVT
Сравнение SPFF c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.71 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.33 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.10 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 10.57 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.71 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и ICVT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и ICVT
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности ICVT в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.62% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и ICVT
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -33.25% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -7.55% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -29.95% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -33.25% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -3.67% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -9.64% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.21% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и ICVT
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.39%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.74% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 11.65% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 14.02% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 13.20% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 15.54% | -2.08% |