PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFF с GPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFF с GPRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) and GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - SPFF tracks the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index while GPRF tracks the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Both are passively managed. Over the past year, SPFF returned 18.49% vs 6.57% for GPRF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFF charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for GPRF.

Доходность

Сравнение доходности SPFF и GPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у GPRF с доходностью 1.33%.

SPFF

1 день
-0.20%
1 месяц
3.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
18.49%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.13%

GPRF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFF и GPRF

2026 (YTD)20252024
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.91%7.52%3.17%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.33%6.17%2.34%

Correlation

The correlation between SPFF and GPRF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.60

The correlation between SPFF and GPRF shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPFF и GPRF

Секторы
SPFF
GPRF

Финансовые услуги

54.4%
20.6%

Технологии

18.3%

-

Коммунальные услуги

14.2%
2.5%

Здравоохранение

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
0.9%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

2.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.5%

Промышленность

1.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

SPFF
54.4%
GPRF
20.6%

Технологии

SPFF
18.3%
GPRF

-

Коммунальные услуги

SPFF
14.2%
GPRF
2.5%

Здравоохранение

SPFF
3.2%
GPRF

-

Потребительский циклический сектор

SPFF
3.0%
GPRF
0.9%

Сырьевые материалы

SPFF
2.6%
GPRF

-

Недвижимость

SPFF
2.1%
GPRF
3.4%

Коммуникационные услуги

SPFF
2.0%
GPRF
0.5%

Промышленность

SPFF
1.8%
GPRF
0.4%

Потребительский защитный сектор

SPFF

-

GPRF

-

Энергетика

SPFF

-

GPRF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperIncome Preferred ETF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с JEPISPFF с VOOSPFF с SCHDSPFF с PREFSPFF с BKLN
Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с ICVT

Доходность на риск

SPFF vs. GPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c GPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFGPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.76

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.50

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.57

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

7.51

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFF vs. GPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPRF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и GPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFGPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.76

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.37

-1.08

Просадки

Сравнение просадок SPFF и GPRF

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и GPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFGPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-4.36%

-31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-4.20%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.78%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-0.89%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.88%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и GPRF

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFGPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.78%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

3.13%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

3.76%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

3.94%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

3.94%

+9.57%

Сравнение комиссий SPFF и GPRF

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и GPRF

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности GPRF в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.65%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.34%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы

SPFF and GPRF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPFF has higher volatility (2.97%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs GPRF's -4.36%.

On 1-year performance, SPFF leads with 18.49% vs 6.57% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPFF has performed better with a 18.49% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.

SPFF has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 5.65% for GPRF.

SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.58% for SPFF and 0.45% for GPRF.

SPFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFF и GPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор