Сравнение SPFF с GPRF
SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) and GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) are both Preferred Stock funds - SPFF tracks the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index while GPRF tracks the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Both are passively managed. Over the past year, SPFF returned 10.46% vs 3.60% for GPRF. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPFF charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for GPRF.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и GPRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у GPRF с доходностью 1.22%.
SPFF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 4.23%
- С начала года
- 5.42%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.80%
- Всё время*
- 3.29%
GPRF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $166.19K | $1.37M | $843.05K | |
| $483.65K | $452.23K | $629.08K |
Сравнение доходности по годам SPFF и GPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 5.42% | 7.52% | 3.40% |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.22% | 6.17% | 2.49% |
Correlation
The correlation between SPFF and GPRF is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between SPFF and GPRF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFF vs. GPRF — Ранг доходности на риск
SPFF
GPRF
Сравнение SPFF c GPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPFF | GPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 3.86 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPFF и GPRF
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и GPRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFF | GPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -4.36% | -31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -4.20% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.89% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -0.88% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.94% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и GPRF
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFF | GPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 0.95% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 3.09% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 3.68% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 3.85% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 3.85% | +9.70% |
Сравнение комиссий SPFF и GPRF
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и GPRF
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности GPRF в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.67% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.61% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Часто задаваемые вопросы
SPFF and GPRF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPFF has higher volatility (3.09%) compared to GPRF (0.95%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs GPRF's -4.36%.
On 1-year performance, SPFF leads with 10.46% vs 3.60% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPFF has performed better with a 10.46% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.
SPFF has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 5.67% for GPRF.
SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.58% for SPFF and 0.45% for GPRF.
SPFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFF и GPRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор