PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRF с ICVT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).

GPRF и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и ICVT

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		-0.71%6.17%2.34%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		3.58%18.10%8.14%

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 3.58%.

GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICVT

1 день
2.66%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.58%
6 месяцев
2.56%
1 год
23.90%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.55%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с IPPPGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFFGPRF с PFFDGPRF с VRP
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKOR

Сравнение комиссий GPRF и ICVT

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Доходность на риск

GPRF vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFICVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.71

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.33

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.10

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

10.57

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.67

+0.50

Корреляция

Корреляция между GPRF и ICVT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и ICVT

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности ICVT в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.53%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.62%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и ICVT

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и ICVT.

Загрузка...

Показатели просадок

GPRFICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-33.25%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-7.55%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.67%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-9.64%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.21%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и ICVT

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 2.34%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPRFICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

6.74%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

11.65%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

14.02%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

13.20%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

15.54%

-11.51%