PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с ICVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - GPRF tracks the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index while ICVT tracks the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past year, GPRF returned 6.57% vs 42.20% for ICVT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.28%.

GPRF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и ICVT

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.33%6.17%2.34%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%8.14%

Correlation

The correlation between GPRF and ICVT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов GPRF и ICVT

Секторы
GPRF
ICVT

Финансовые услуги

20.6%

-

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
13.0%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

44.8%

Технологии

-

55.2%

Финансовые услуги

GPRF
20.6%
ICVT

-

Недвижимость

GPRF
3.4%
ICVT

-

Коммунальные услуги

GPRF
2.5%
ICVT

-

Потребительский циклический сектор

GPRF
0.9%
ICVT
13.0%

Коммуникационные услуги

GPRF
0.5%
ICVT

-

Промышленность

GPRF
0.4%
ICVT

-

Сырьевые материалы

GPRF

-

ICVT

-

Потребительский защитный сектор

GPRF

-

ICVT

-

Энергетика

GPRF

-

ICVT

-

Здравоохранение

GPRF

-

ICVT
44.8%

Технологии

GPRF

-

ICVT
55.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX

Доходность на риск

GPRF vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFICVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.95

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.84

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

5.62

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

20.48

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.95

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.78

+0.59

Просадки

Сравнение просадок GPRF и ICVT

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-33.25%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-7.55%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.97%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-9.50%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.07%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и ICVT

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.78%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

5.53%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

11.69%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

14.36%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

13.23%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

15.50%

-11.56%

Сравнение комиссий GPRF и ICVT

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и ICVT

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности ICVT в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.65%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and ICVT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICVT has higher volatility (5.53%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs ICVT's -33.25%.

On 1-year performance, ICVT leads with 42.20% vs 6.57% for GPRF. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICVT has performed better with a 42.20% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.

GPRF has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 1.30% for ICVT.

GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.20% for ICVT.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор