Сравнение GPRF с IPPP
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and IPPP (Preferred-Plus ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. GPRF is passively managed, while IPPP is actively managed. GPRF charges 0.45%/yr vs 1.27%/yr for IPPP.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и IPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPRF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRF и IPPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.19% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов GPRF и IPPP
Секторы
GPRF
IPPP
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
GPRF
IPPP
-
Недвижимость
GPRF
IPPP
-
Коммунальные услуги
GPRF
IPPP
Потребительский циклический сектор
GPRF
IPPP
-
Коммуникационные услуги
GPRF
IPPP
-
Промышленность
GPRF
IPPP
-
Сырьевые материалы
GPRF
-
IPPP
-
Потребительский защитный сектор
GPRF
-
IPPP
-
Энергетика
GPRF
-
IPPP
-
Здравоохранение
GPRF
-
IPPP
-
Технологии
GPRF
-
IPPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. IPPP — Ранг доходности на риск
GPRF
IPPP
Сравнение GPRF c IPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | IPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и IPPP
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и IPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | 0.00% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и IPPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 0.00% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 0.00% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 0.00% | +3.94% |
Сравнение комиссий GPRF и IPPP
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и IPPP
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.65% | 5.38% | 2.10% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
GPRF has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 1.27% for IPPP.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и IPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор