Сравнение GPRF с IPPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Preferred-Plus ETF (IPPP).
GPRF и IPPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GPRF и IPPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и IPPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -2.20% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
GPRF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и IPPP
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.
Доходность на риск
GPRF vs. IPPP — Ранг доходности на риск
GPRF
IPPP
Сравнение GPRF c IPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | IPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и IPPP
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.53% | 5.38% | 2.10% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и IPPP
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и IPPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | 0.00% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | 0.00% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и IPPP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 0.00% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 0.00% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 0.00% | +4.03% |