Сравнение SPFF с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
SPFF и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFF и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.39% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
SPFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.57%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и DIVO
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
SPFF vs. DIVO — Ранг доходности на риск
SPFF
DIVO
Сравнение SPFF c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.36 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.99 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.92 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 9.07 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.36 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.93 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.83 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и DIVO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и DIVO
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.85% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и DIVO
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -30.04% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -9.21% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -13.72% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -3.96% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -2.62% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.95% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и DIVO
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.33%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.58% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 7.01% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 13.13% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 11.93% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 14.93% | -1.47% |