PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFF с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFF с BOTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - SPFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFF returned 2.16%/yr vs 3.18%/yr for BOTZ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPFF charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности SPFF и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 11.15%.

SPFF

1 день
-0.20%
1 месяц
3.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
18.49%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.13%

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFF и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.91%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between SPFF and BOTZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.48

The correlation between SPFF and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPFF и BOTZ

Секторы
SPFF
BOTZ

Финансовые услуги

54.4%
0.9%

Технологии

18.3%
31.8%

Коммунальные услуги

14.2%
0.0%

Здравоохранение

3.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

3.0%
6.1%

Сырьевые материалы

2.6%
0.0%

Недвижимость

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
4.5%

Промышленность

1.8%
48.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

SPFF
54.4%
BOTZ
0.9%

Технологии

SPFF
18.3%
BOTZ
31.8%

Коммунальные услуги

SPFF
14.2%
BOTZ
0.0%

Здравоохранение

SPFF
3.2%
BOTZ
9.0%

Потребительский циклический сектор

SPFF
3.0%
BOTZ
6.1%

Сырьевые материалы

SPFF
2.6%
BOTZ
0.0%

Недвижимость

SPFF
2.1%
BOTZ

-

Коммуникационные услуги

SPFF
2.0%
BOTZ
4.5%

Промышленность

SPFF
1.8%
BOTZ
48.6%

Потребительский защитный сектор

SPFF

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

SPFF

-

BOTZ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperIncome Preferred ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с JEPISPFF с VOOSPFF с SCHDSPFF с PREFSPFF с BKLN
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

SPFF vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.24

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.87

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.53

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

5.26

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFF vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.24

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SPFF и BOTZ

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-55.54%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-19.34%

+11.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-29.02%

+16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-55.54%

+32.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.27%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-18.32%

+14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.63%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и BOTZ

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 2.97%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.77%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

18.40%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

23.98%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

26.73%

-15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

25.73%

-12.22%

Сравнение комиссий SPFF и BOTZ

SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и BOTZ

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.34%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы

SPFF and BOTZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.77%) compared to SPFF (2.97%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 3.18% vs 2.16% for SPFF. On fees, SPFF is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SPFF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 3.18% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPFF is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

SPFF has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 0.59% for BOTZ.

SPFF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BOTZ is Robotics. SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.58% for SPFF and 0.68% for BOTZ.

SPFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFF и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор