PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEU с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SPEU и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEU и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		0.23%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.17% против 21.00% соответственно.

SPEU

1 день
1.50%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.32%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.17%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SPEU и XLK

SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPEU vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.71

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.97

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

6.31

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPEU и XLK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и XLK

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.57%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и XLK

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEUXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-82.05%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-15.92%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-33.56%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-33.56%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-11.04%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-35.17%

+21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.98%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и XLK

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 7.27%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEUXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

8.12%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

16.49%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

27.05%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

24.72%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

24.33%

-5.89%