Сравнение SPEU с USHY
SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEU returned 8.33%/yr vs 4.21%/yr for USHY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEU charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.75%.
SPEU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 10.17%
USHY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPEU и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 7.38% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 2.06% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.75% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Correlation
The correlation between SPEU and USHY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between SPEU and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEU vs. USHY — Ранг доходности на риск
SPEU
USHY
Сравнение SPEU c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEU | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.85 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 12.77 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEU и USHY
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEU | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -22.44% | -40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -2.43% | -9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -4.66% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -15.56% | -17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -2.66% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.54% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и USHY
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEU | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 1.20% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 2.96% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 3.69% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 7.35% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 8.24% | +10.27% |
Сравнение комиссий SPEU и USHY
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и USHY
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности USHY в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.33% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.90% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPEU and USHY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEU has higher volatility (5.81%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs USHY's -22.44%.
On 5-year performance, SPEU leads with 8.33% vs 4.21% for USHY. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPEU has performed better with a 8.33% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.
USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 3.33% for SPEU.
SPEU is categorized as Europe Equities, while USHY is High Yield Bonds. SPEU tracks STOXX Europe Total Market, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPEU and 0.15% for USHY.
USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPEU и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор