PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEU с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPEU и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEU и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		0.23%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.17% против 15.90% соответственно.

SPEU

1 день
1.50%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.32%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.17%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPEU и SPYG

SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPEU vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.62

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.75

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

6.81

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPEU и SPYG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и SPYG

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.57%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и SPYG

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEUSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-67.63%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.76%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-32.67%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-32.67%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-9.06%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-24.48%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.55%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и SPYG

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.27% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEUSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.32%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.90%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

22.42%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

21.13%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

20.57%

-2.13%