PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEU с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPEU и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEU и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		0.23%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SPEU превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.45% соответственно.

SPEU

1 день
1.50%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.32%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.17%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с VOO
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SPEU и SPYD

SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPEU vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.49

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.78

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.59

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

2.09

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.49

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPEU и SPYD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и SPYD

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.57%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и SPYD

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEUSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-46.42%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.35%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-22.25%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-46.42%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-4.70%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-6.24%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.47%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и SPYD

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEUSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

3.03%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

8.61%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.67%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.24%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

19.80%

-1.36%