Сравнение SPEU с SCMB
SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market, while SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPEU returned 16.58%/yr vs 3.26%/yr for SCMB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SPEU charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.07%.
SPEU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 10.17%
SCMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPEU и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 7.38% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | 21.31% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.07% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 2.88% |
Correlation
The correlation between SPEU and SCMB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEU vs. SCMB — Ранг доходности на риск
SPEU
SCMB
Сравнение SPEU c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEU | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.08 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 6.87 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEU и SCMB
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEU | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -6.13% | -56.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -2.92% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -5.57% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.87% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -1.32% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.88% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и SCMB
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEU | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 0.96% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 2.16% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 2.89% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 4.15% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 4.15% | +14.36% |
Сравнение комиссий SPEU и SCMB
SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и SCMB
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SCMB в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.54% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.33% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
SPEU and SCMB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEU has higher volatility (5.81%) compared to SCMB (0.96%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs SCMB's -6.13%.
On 3-year performance, SPEU leads with 16.58% vs 3.26% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPEU has performed better with a 16.58% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPEU.
SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.33% for SPEU.
SPEU is categorized as Europe Equities, while SCMB is Municipal Bonds. SPEU tracks STOXX Europe Total Market, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for SPEU and 0.03% for SCMB.
SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPEU и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор