PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с IEUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - SPEU tracks the STOXX Europe Total Market while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 9.26%/yr vs 9.26%/yr for IEUR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEU показывает доходность 6.61%, а IEUR немного выше – 6.90%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPEU – 9.26% и акции IEUR – 9.26%.

SPEU

1 день
1.21%
1 месяц
2.37%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.94%
1 год
18.56%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		6.61%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.90%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between SPEU and IEUR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.97

The correlation between SPEU and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и IEUR

Секторы
SPEU
IEUR

Финансовые услуги

13.3%
22.5%

Здравоохранение

10.4%
12.5%

Технологии

9.2%
8.4%

Промышленность

6.1%
20.4%

Энергетика

5.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
8.0%

Сырьевые материалы

3.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

3.3%
6.9%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Коммунальные услуги

1.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.8%

Финансовые услуги

SPEU
13.3%
IEUR
22.5%

Здравоохранение

SPEU
10.4%
IEUR
12.5%

Технологии

SPEU
9.2%
IEUR
8.4%

Промышленность

SPEU
6.1%
IEUR
20.4%

Энергетика

SPEU
5.3%
IEUR
5.3%

Потребительский защитный сектор

SPEU
3.6%
IEUR
8.0%

Сырьевые материалы

SPEU
3.4%
IEUR
5.8%

Потребительский циклический сектор

SPEU
3.3%
IEUR
6.9%

Недвижимость

SPEU
1.6%
IEUR
1.6%

Коммунальные услуги

SPEU
1.5%
IEUR
4.8%

Коммуникационные услуги

SPEU
0.9%
IEUR
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

SPEU vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.19

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.74

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

5.67

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPEU и IEUR

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-36.96%

-25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.04%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-14.25%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-32.75%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-36.96%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.13%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-8.22%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.20%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и IEUR

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 5.70% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.51%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.79%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

15.34%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.73%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

18.68%

-0.17%

Сравнение комиссий SPEU и IEUR

И SPEU, и IEUR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и IEUR

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности IEUR в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.36%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPEU and IEUR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPEU has higher volatility (5.70%) compared to IEUR (5.51%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs IEUR's -36.96%.

On 10-year performance, IEUR leads with 9.26% vs 9.26% for SPEU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEUR has performed better with a 9.26% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU and IEUR have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPEU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.78% for IEUR.

SPEU tracks STOXX Europe Total Market, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор