PortfoliosLab logo
Сравнение IEUR с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEUR и VGK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEUR и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.73%
68.54%
IEUR
VGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUR:

0.69

VGK:

0.72

Коэф-т Сортино

IEUR:

1.08

VGK:

1.11

Коэф-т Омега

IEUR:

1.14

VGK:

1.15

Коэф-т Кальмара

IEUR:

0.87

VGK:

0.89

Коэф-т Мартина

IEUR:

2.33

VGK:

2.51

Индекс Язвы

IEUR:

5.31%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

IEUR:

17.97%

VGK:

17.81%

Макс. просадка

IEUR:

-36.96%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

IEUR:

-1.04%

VGK:

-1.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEUR показывает доходность 14.91%, а VGK немного ниже – 14.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUR имеют среднегодовую доходность 5.76%, а акции VGK немного отстают с 5.74%.


IEUR

С начала года

14.91%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

7.92%

1 год

13.15%

5 лет

13.50%

10 лет

5.76%

VGK

С начала года

14.47%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

7.86%

1 год

13.49%

5 лет

13.61%

10 лет

5.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEUR и VGK

IEUR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUR: 0.09%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGK: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEUR и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEUR
Ранг риск-скорректированной доходности IEUR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEUR c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEUR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEUR: 0.69
VGK: 0.72
Коэффициент Сортино IEUR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEUR: 1.08
VGK: 1.11
Коэффициент Омега IEUR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEUR: 1.14
VGK: 1.15
Коэффициент Кальмара IEUR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEUR: 0.87
VGK: 0.89
Коэффициент Мартина IEUR, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEUR: 2.33
VGK: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.72
IEUR
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и VGK

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что сопоставимо с доходностью VGK в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.08%3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.06%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок IEUR и VGK

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04%
-1.15%
IEUR
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и VGK

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 12.00% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.00%
11.68%
IEUR
VGK