PortfoliosLab logo
Сравнение IEUR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEUR и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEUR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.73%
247.34%
IEUR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUR:

0.69

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IEUR:

1.08

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IEUR:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IEUR:

0.87

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IEUR:

2.33

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IEUR:

5.31%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IEUR:

17.97%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IEUR:

-36.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IEUR:

-1.04%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.76% против 12.07% соответственно.


IEUR

С начала года

14.91%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

7.92%

1 год

13.15%

5 лет

13.50%

10 лет

5.76%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEUR и VOO

IEUR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUR: 0.09%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEUR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEUR
Ранг риск-скорректированной доходности IEUR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEUR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEUR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEUR: 0.69
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IEUR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEUR: 1.08
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IEUR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEUR: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IEUR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEUR: 0.87
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IEUR, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEUR: 2.33
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.54
IEUR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и VOO

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.08%3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IEUR и VOO

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04%
-9.90%
IEUR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и VOO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 12.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.00%
13.96%
IEUR
VOO