Сравнение IEUR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IEUR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUR или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.02% против 13.15% соответственно.
IEUR
2.32%
-6.22%
-5.66%
9.05%
5.90%
5.02%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| IEUR | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 2.83 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.12% | 12.19% |
| Макс. просадка | -36.96% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.31% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и VOO
IEUR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEUR и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и VOO
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.19% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и VOO
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и VOO
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.29% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.