PortfoliosLab logo
Сравнение IEUR с IEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEUR и IEV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEUR и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.73%
63.19%
IEUR
IEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUR:

0.69

IEV:

0.69

Коэф-т Сортино

IEUR:

1.08

IEV:

1.06

Коэф-т Омега

IEUR:

1.14

IEV:

1.14

Коэф-т Кальмара

IEUR:

0.87

IEV:

0.83

Коэф-т Мартина

IEUR:

2.33

IEV:

2.33

Индекс Язвы

IEUR:

5.31%

IEV:

5.18%

Дневная вол-ть

IEUR:

17.97%

IEV:

17.52%

Макс. просадка

IEUR:

-36.96%

IEV:

-63.27%

Текущая просадка

IEUR:

-1.04%

IEV:

-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IEUR на уровне 14.91% и IEV на уровне 14.91%. За последние 10 лет акции IEUR превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 5.76% против 5.44% соответственно.


IEUR

С начала года

14.91%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

7.92%

1 год

13.15%

5 лет

13.50%

10 лет

5.76%

IEV

С начала года

14.91%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

7.83%

1 год

12.82%

5 лет

13.62%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEUR и IEV

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.


График комиссии IEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEV: 0.59%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEUR и IEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEUR
Ранг риск-скорректированной доходности IEUR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

IEV
Ранг риск-скорректированной доходности IEV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEUR c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEUR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEUR: 0.69
IEV: 0.69
Коэффициент Сортино IEUR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEUR: 1.08
IEV: 1.06
Коэффициент Омега IEUR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEUR: 1.14
IEV: 1.14
Коэффициент Кальмара IEUR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEUR: 0.87
IEV: 0.83
Коэффициент Мартина IEUR, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEUR: 2.33
IEV: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEV равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.69
IEUR
IEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и IEV

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности IEV в 2.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.08%3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%
IEV
iShares Europe ETF
2.70%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%

Просадки

Сравнение просадок IEUR и IEV

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и IEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04%
-1.42%
IEUR
IEV

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и IEV

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.00%
11.41%
IEUR
IEV