Сравнение IEUR с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
IEUR и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -0.03% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -2.86% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.77% соответственно.
IEUR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
FEZ
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и FEZ
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
IEUR vs. FEZ — Ранг доходности на риск
IEUR
FEZ
Сравнение IEUR c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.33 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.30 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 4.69 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и FEZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и FEZ
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FEZ в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.78% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и FEZ
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -64.21% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -13.63% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -35.05% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -39.69% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -9.80% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -17.17% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.77% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и FEZ
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 7.23%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.28% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 12.64% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 19.98% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 20.37% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 21.00% | -2.41% |