Сравнение IEUR с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
IEUR и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUR или EFA.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и EFA
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 4.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUR имеют среднегодовую доходность 5.02%, а акции EFA немного отстают с 4.90%.
IEUR
2.32%
-6.22%
-5.66%
9.05%
5.90%
5.02%
EFA
4.30%
-4.61%
-2.74%
10.76%
5.55%
4.90%
Основные характеристики
| IEUR | EFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 2.83 | 3.68 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 2.81% |
| Дневная вол-ть | 13.12% | 12.71% |
| Макс. просадка | -36.96% | -61.04% |
| Текущая просадка | -10.31% | -8.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и EFA
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Корреляция
Корреляция между IEUR и EFA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUR c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и EFA
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности EFA в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.19% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.01% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и EFA
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и EFA
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.