Сравнение IEUR с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
IEUR и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -0.03% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.05% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUR имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции EFA немного отстают с 8.89%.
IEUR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
EFA
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и EFA
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
IEUR vs. EFA — Ранг доходности на риск
IEUR
EFA
Сравнение IEUR c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.92 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.10 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 7.89 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и EFA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и EFA
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности EFA в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.31% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и EFA
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -61.04% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -11.42% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -29.53% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -34.19% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -7.25% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -12.00% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.04% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и EFA
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 7.23% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.39% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 11.20% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 17.75% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 16.31% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 17.20% | +1.39% |