Сравнение IEUR с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
IEUR и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUR или EFA.
Основные характеристики
| IEUR | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.33% | 4.74% |
| Дох-ть за 1 год | 10.26% | 11.76% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | 3.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.93% | 6.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 12.48% |
| Макс. просадка | -36.96% | -61.04% |
| Current Drawdown | -1.05% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между IEUR и EFA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и EFA
С начала года, IEUR показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 4.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и EFA
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUR c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и EFA
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EFA в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.04% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.84% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и EFA
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и EFA
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 3.81% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.