PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 9.26%/yr vs 9.14%/yr for EFA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUR имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции EFA немного отстают с 9.14%.

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.90%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between IEUR and EFA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.96

The correlation between IEUR and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и EFA

Секторы
IEUR
EFA

Финансовые услуги

22.5%
24.6%

Промышленность

20.4%
19.9%

Здравоохранение

12.5%
10.6%

Технологии

8.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.6%

Сырьевые материалы

5.8%
5.9%

Энергетика

5.3%
4.0%

Коммунальные услуги

4.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.5%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
EFA
24.6%

Промышленность

IEUR
20.4%
EFA
19.9%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
EFA
10.6%

Технологии

IEUR
8.4%
EFA
10.4%

Потребительский защитный сектор

IEUR
8.0%
EFA
6.7%

Потребительский циклический сектор

IEUR
6.9%
EFA
7.6%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
EFA
5.9%

Энергетика

IEUR
5.3%
EFA
4.0%

Коммунальные услуги

IEUR
4.8%
EFA
4.0%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.8%
EFA
4.5%

Недвижимость

IEUR
1.6%
EFA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EWG
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с EFOEFA с QEFA

Доходность на риск

IEUR vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUREFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.43

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.07

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

7.08

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUR vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUREFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IEUR и EFA

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUREFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-61.04%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.42%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-14.05%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-29.53%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-34.19%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.67%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-11.93%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.04%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и EFA

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUREFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.88%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.53%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

15.05%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

16.48%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.26%

+1.42%

Сравнение комиссий IEUR и EFA

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и EFA

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IEUR and EFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEUR has higher volatility (5.51%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, IEUR leads with 9.26% vs 9.14% for EFA. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEUR has performed better with a 9.26% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.78% for IEUR.

IEUR is categorized as Europe Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор