PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEU с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

SPEU и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEU и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		0.23%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.86% соответственно.

SPEU

1 день
1.50%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.32%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.17%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с VOO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий SPEU и IDMO

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF

Доходность на риск

SPEU vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.66

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.28

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.66

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

10.75

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPEU и IDMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и IDMO

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.57%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и IDMO

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEUIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-39.38%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.31%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-27.07%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-31.34%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-6.22%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-9.85%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.05%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и IDMO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 7.27%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEUIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

9.12%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.67%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

19.21%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.67%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.90%

+0.54%