PortfoliosLab logo
Сравнение IDMO с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDMO и IHDG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IDMO и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.54%
139.46%
IDMO
IHDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDMO:

0.85

IHDG:

-0.15

Коэф-т Сортино

IDMO:

1.26

IHDG:

-0.09

Коэф-т Омега

IDMO:

1.18

IHDG:

0.99

Коэф-т Кальмара

IDMO:

1.40

IHDG:

-0.13

Коэф-т Мартина

IDMO:

5.30

IHDG:

-0.49

Индекс Язвы

IDMO:

3.34%

IHDG:

5.14%

Дневная вол-ть

IDMO:

20.82%

IHDG:

17.29%

Макс. просадка

IDMO:

-39.36%

IHDG:

-29.24%

Текущая просадка

IDMO:

0.00%

IHDG:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции IHDG по среднегодовой доходности: 8.39% против 7.36% соответственно.


IDMO

С начала года

13.85%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

12.46%

1 год

16.45%

5 лет

16.34%

10 лет

8.39%

IHDG

С начала года

-2.07%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-4.41%

1 год

-2.95%

5 лет

10.36%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDMO и IHDG

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.


График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDMO: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDMO и IHDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDMO
Ранг риск-скорректированной доходности IDMO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDMO c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDMO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDMO: 0.85
IHDG: -0.15
Коэффициент Сортино IDMO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDMO: 1.26
IHDG: -0.09
Коэффициент Омега IDMO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDMO: 1.18
IHDG: 0.99
Коэффициент Кальмара IDMO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDMO: 1.40
IHDG: -0.13
Коэффициент Мартина IDMO, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDMO: 5.30
IHDG: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
-0.15
IDMO
IHDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и IHDG

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности IHDG в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.80%2.24%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.96%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и IHDG

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.40%
IDMO
IHDG

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и IHDG

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.10%
12.35%
IDMO
IHDG