PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с IHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).

IDMO и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и IHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции IHDG по среднегодовой доходности: 11.86% против 9.93% соответственно.

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с SPMOIDMO с IVLUIDMO с PIZ
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEMIHDG с SCHD

Сравнение комиссий IDMO и IHDG

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

IDMO vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOIHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.86

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.32

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.33

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

5.10

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOIHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.86

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между IDMO и IHDG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и IHDG

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IHDG в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и IHDG

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и IHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-29.24%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.22%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-19.52%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-29.24%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.70%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-4.05%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.97%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и IHDG

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.94%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.17%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

17.33%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

14.63%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

15.70%

+2.20%