PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с FSZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - SPEU tracks the STOXX Europe Total Market while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 9.17%/yr vs 9.42%/yr for FSZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEU charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEU имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции FSZ немного впереди с 9.42%.

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%

FSZ

1 день
-0.66%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.03%
1 год
9.94%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.04%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between SPEU and FSZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.76

The correlation between SPEU and FSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и FSZ

Секторы
SPEU
FSZ

Финансовые услуги

13.3%
18.9%

Здравоохранение

10.4%
22.0%

Технологии

9.2%
1.6%

Промышленность

6.1%
22.0%

Энергетика

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.6%

Сырьевые материалы

3.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

3.3%
10.0%

Недвижимость

1.6%
3.7%

Коммунальные услуги

1.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.9%

Финансовые услуги

SPEU
13.3%
FSZ
18.9%

Здравоохранение

SPEU
10.4%
FSZ
22.0%

Технологии

SPEU
9.2%
FSZ
1.6%

Промышленность

SPEU
6.1%
FSZ
22.0%

Энергетика

SPEU
5.3%
FSZ

-

Потребительский защитный сектор

SPEU
3.6%
FSZ
6.6%

Сырьевые материалы

SPEU
3.4%
FSZ
8.2%

Потребительский циклический сектор

SPEU
3.3%
FSZ
10.0%

Недвижимость

SPEU
1.6%
FSZ
3.7%

Коммунальные услуги

SPEU
1.5%
FSZ
3.1%

Коммуникационные услуги

SPEU
0.9%
FSZ
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU

Доходность на риск

SPEU vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.70

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.10

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.96

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

2.41

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUFSZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.70

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SPEU и FSZ

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-33.97%

-28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.39%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.93%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-33.96%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-33.97%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-5.11%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-7.00%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.14%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и FSZ

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.72%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

10.70%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

14.25%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

19.34%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

18.95%

-0.44%

Сравнение комиссий SPEU и FSZ

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и FSZ

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FSZ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.39%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and FSZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (5.75%) compared to FSZ (4.72%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, FSZ leads with 9.42% vs 9.17% for SPEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 9.42% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.39% for FSZ.

SPEU tracks STOXX Europe Total Market, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for SPEU and 0.80% for FSZ.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор