PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSZ с EZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с EZU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index while EZU tracks the MSCI EMU Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSZ returned 10.02%/yr vs 10.70%/yr for EZU. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSZ charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for EZU.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у EZU с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям EZU по среднегодовой доходности: 10.02% против 10.70% соответственно.

FSZ

1 день
0.13%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
1.05%
С начала года
5.44%
1 год
9.56%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.02%
Всё время*
9.40%

EZU

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
8.09%
С начала года
12.78%
1 год
25.19%
3 года*
19.32%
5 лет*
10.17%
10 лет*
10.70%
Всё время*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EZU

iShares MSCI Eurozone ETF
$56.80M$53.56M$71.86M

FSZ

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
$49.85K$59.26K$87.96K

Сравнение доходности по годам FSZ и EZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		5.44%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		12.78%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%

Correlation

The correlation between FSZ and EZU is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between FSZ and EZU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSZ и EZU

Секторы
FSZ
EZU

Здравоохранение

23.1%
5.8%

Промышленность

22.2%
20.6%

Финансовые услуги

18.8%
24.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.8%

Сырьевые материалы

8.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.8%

Недвижимость

3.2%
0.8%

Коммунальные услуги

2.6%
6.5%

Технологии

1.4%
17.3%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

FSZ
23.1%
EZU
5.8%

Промышленность

FSZ
22.2%
EZU
20.6%

Финансовые услуги

FSZ
18.8%
EZU
24.7%

Потребительский циклический сектор

FSZ
11.0%
EZU
7.8%

Сырьевые материалы

FSZ
8.0%
EZU
3.9%

Потребительский защитный сектор

FSZ
6.3%
EZU
5.4%

Коммуникационные услуги

FSZ
3.5%
EZU
3.8%

Недвижимость

FSZ
3.2%
EZU
0.8%

Коммунальные услуги

FSZ
2.6%
EZU
6.5%

Технологии

FSZ
1.4%
EZU
17.3%

Энергетика

FSZ

-

EZU
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

iShares MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с EWGFSZ с SPYFSZ с EWIFSZ с EWU
Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ

Доходность на риск

FSZ vs. EZU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FSZ c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSZEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.43

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.07

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.94

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

7.09

-4.63

FSZ vs. EZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EZU равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSZ и EZU

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-65.32%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-13.06%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-15.02%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-36.11%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-41.37%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.11%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-19.11%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.56%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и EZU

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеют волатильность 4.87% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.67%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

15.59%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

17.73%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

20.00%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

20.10%

-1.39%

Сравнение комиссий FSZ и EZU

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EZU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и EZU

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EZU в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.59%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		1.97%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and EZU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSZ has higher volatility (4.87%) compared to EZU (4.67%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs EZU's -65.32%.

On 10-year performance, EZU leads with 10.70% vs 10.02% for FSZ. On fees, EZU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EZU has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZU has performed better with a 10.70% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

EZU has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.97% for FSZ.

FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while EZU tracks MSCI EMU Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FSZ and 0.50% for EZU.

EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и EZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор