PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSZ с EWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSZ и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSZ и EWG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
-0.28%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-6.66%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции FSZ превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.03% соответственно.


FSZ

1 день
1.51%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.35%
1 год
20.25%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.39%

EWG

1 день
3.39%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-4.66%
1 год
8.76%
3 года*
14.25%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

iShares MSCI Germany ETF

Сравнение комиссий FSZ и EWG

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.


Доходность на риск

FSZ vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSZEWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.44

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.77

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.54

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

1.76

+3.08

FSZ vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSZEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.44

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.27

Корреляция

Корреляция между FSZ и EWG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и EWG

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности EWG в 1.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
2.44%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.71%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FSZ и EWG

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EWG.


Загрузка...

Показатели просадок


FSZEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-67.57%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-14.54%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-43.44%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-46.80%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-10.97%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-19.28%

+12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.46%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и EWG

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSZEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

8.65%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

12.39%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

19.80%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

20.30%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

21.03%

-2.15%