Сравнение FSZ с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
FSZ и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и EWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -6.66% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции FSZ превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.03% соответственно.
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
EWG
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и EWG
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.
Доходность на риск
FSZ vs. EWG — Ранг доходности на риск
FSZ
EWG
Сравнение FSZ c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.44 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.77 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.54 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 1.76 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.44 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и EWG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и EWG
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности EWG в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.71% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и EWG
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -67.57% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -14.54% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -43.44% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -46.80% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -10.97% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -19.28% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.46% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и EWG
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 8.65% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 12.39% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 19.80% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.30% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 21.03% | -2.15% |