PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с EWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both Europe Equities funds - FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index while EWI tracks the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSZ returned 9.42%/yr vs 13.03%/yr for EWI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSZ charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.03% соответственно.

FSZ

1 день
-0.66%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.03%
1 год
9.94%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.42%

EWI

1 день
-1.65%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.69%
6 месяцев
11.23%
1 год
26.01%
3 года*
28.33%
5 лет*
15.40%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.04%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		7.69%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between FSZ and EWI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.63

The correlation between FSZ and EWI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSZ и EWI

Секторы
FSZ
EWI

Промышленность

22.0%
12.5%

Здравоохранение

22.0%
1.4%

Финансовые услуги

18.9%
47.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.7%

Сырьевые материалы

8.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.2%

Недвижимость

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.1%
18.3%

Технологии

1.6%

-

Энергетика

-

7.5%

Промышленность

FSZ
22.0%
EWI
12.5%

Здравоохранение

FSZ
22.0%
EWI
1.4%

Финансовые услуги

FSZ
18.9%
EWI
47.5%

Потребительский циклический сектор

FSZ
10.0%
EWI
8.7%

Сырьевые материалы

FSZ
8.2%
EWI
0.6%

Потребительский защитный сектор

FSZ
6.6%
EWI
0.9%

Коммуникационные услуги

FSZ
3.9%
EWI
2.2%

Недвижимость

FSZ
3.7%
EWI

-

Коммунальные услуги

FSZ
3.1%
EWI
18.3%

Технологии

FSZ
1.6%
EWI

-

Энергетика

FSZ

-

EWI
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU
Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL

Доходность на риск

FSZ vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSZEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.45

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.04

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.09

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

7.80

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSZ vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа EWI равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSZEWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.45

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FSZ и EWI

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-70.38%

+36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-12.48%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-16.80%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-35.25%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-43.00%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-1.85%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-28.94%

+21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.34%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и EWI

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 4.72%, в то время как у iShares MSCI Italy ETF (EWI) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.65%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

14.68%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

18.06%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

21.10%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

23.26%

-4.31%

Сравнение комиссий FSZ и EWI

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и EWI

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности EWI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.60%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.39%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and EWI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (6.65%) compared to FSZ (4.72%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, EWI leads with 13.03% vs 9.42% for FSZ. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 13.03% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

EWI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.39% for FSZ.

FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while EWI tracks MSCI Italy Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FSZ and 0.49% for EWI.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор