Сравнение FSZ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Gold Trust (IAU).
FSZ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSZ или IAU.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и IAU
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 30.87%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.26% соответственно.
FSZ
0.49%
-4.79%
0.16%
8.76%
7.25%
7.24%
IAU
30.87%
-0.41%
15.78%
35.60%
12.92%
8.26%
Основные характеристики
| FSZ | IAU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 4.38 |
| Коэф-т Мартина | 2.49 | 14.08 |
| Индекс Язвы | 3.52% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 14.86% |
| Макс. просадка | -33.97% | -45.14% |
| Текущая просадка | -9.78% | -2.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и IAU
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между FSZ и IAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и IAU
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 1.55% | 2.11% | 4.28% | 1.92% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% | 1.89% | 1.91% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и IAU
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и IAU
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 3.89%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.