Сравнение FSZ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Gold Trust (IAU).
FSZ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.08% соответственно.
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и IAU
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
FSZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
FSZ
IAU
Сравнение FSZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.80 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.24 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.69 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 9.97 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.80 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.24 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и IAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и IAU
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и IAU
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -45.14% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -19.18% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -20.93% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -21.82% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -13.20% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -15.98% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 5.18% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и IAU
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 11.02% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 24.11% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 27.62% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.69% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 15.82% | +3.06% |