PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSZ returned 9.42%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FSZ charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.31% соответственно.

FSZ

1 день
-0.66%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.03%
1 год
9.94%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.42%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.04%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between FSZ and IAU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.15

Over the past year, FSZ and IAU have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FSZ и IAU

Секторы
FSZ
IAU

Промышленность

22.0%

-

Здравоохранение

22.0%

-

Финансовые услуги

18.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Недвижимость

3.7%
100.0%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Технологии

1.6%

-

Энергетика

-

-

Промышленность

FSZ
22.0%
IAU

-

Здравоохранение

FSZ
22.0%
IAU

-

Финансовые услуги

FSZ
18.9%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

FSZ
10.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

FSZ
8.2%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

FSZ
6.6%
IAU

-

Коммуникационные услуги

FSZ
3.9%
IAU

-

Недвижимость

FSZ
3.7%
IAU
100.0%

Коммунальные услуги

FSZ
3.1%
IAU

-

Технологии

FSZ
1.6%
IAU

-

Энергетика

FSZ

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWUFSZ с EWI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

FSZ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSZIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.23

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.62

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.69

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

4.19

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSZ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSZIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.23

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.03

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FSZ и IAU

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-45.14%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-19.18%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-19.18%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-20.93%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-21.82%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-17.70%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-15.96%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

7.71%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и IAU

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 4.72%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.50%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

23.02%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

26.42%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

17.95%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

15.90%

+3.05%

Сравнение комиссий FSZ и IAU

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и IAU

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.39%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and IAU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to FSZ (4.72%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 9.42% for FSZ. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

FSZ has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for IAU.

FSZ is categorized as Europe Equities, while IAU is Gold. FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FSZ and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор