PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSZ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSZ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSZ и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
-0.28%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.08% соответственно.


FSZ

1 день
1.51%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.35%
1 год
20.25%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.39%

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий FSZ и IAU

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

FSZ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSZIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.80

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.24

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.69

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

9.97

-5.13

FSZ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSZIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.24

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Корреляция

Корреляция между FSZ и IAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и IAU

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
2.44%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSZ и IAU

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


FSZIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-45.14%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-19.18%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-20.93%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-21.82%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-13.20%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-15.98%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

5.18%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и IAU

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSZIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

11.02%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

24.11%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

27.62%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

17.69%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

15.82%

+3.06%