PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPEU с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с FLGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - SPEU tracks the STOXX Europe Total Market Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEU returned 9.20%/yr vs 6.85%/yr for FLGR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPEU charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.33%.

SPEU

1 день
-0.38%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
4.93%
С начала года
7.75%
1 год
18.38%
3 года*
15.50%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.66%

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		7.75%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%1.17%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between SPEU and FLGR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between SPEU and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и FLGR

Секторы
SPEU
FLGR

Финансовые услуги

23.1%
20.5%

Промышленность

20.0%
29.9%

Здравоохранение

11.2%
5.6%

Технологии

10.1%
16.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.7%

Сырьевые материалы

6.0%
5.6%

Энергетика

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.4%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Финансовые услуги

SPEU
23.1%
FLGR
20.5%

Промышленность

SPEU
20.0%
FLGR
29.9%

Здравоохранение

SPEU
11.2%
FLGR
5.6%

Технологии

SPEU
10.1%
FLGR
16.1%

Потребительский защитный сектор

SPEU
7.7%
FLGR
1.4%

Потребительский циклический сектор

SPEU
6.5%
FLGR
8.7%

Сырьевые материалы

SPEU
6.0%
FLGR
5.6%

Энергетика

SPEU
5.5%
FLGR

-

Коммунальные услуги

SPEU
4.8%
FLGR
4.5%

Коммуникационные услуги

SPEU
3.4%
FLGR
6.4%

Недвижимость

SPEU
1.7%
FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

SPEU vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEUFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.02

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.09

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.03

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

-0.08

+5.66

SPEU vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEU и FLGR

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-46.21%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-14.44%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-15.53%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-42.69%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-5.95%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-12.27%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

5.19%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и FLGR

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 3.83%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.80%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

15.03%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

17.60%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

20.35%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

21.39%

-3.26%

Сравнение комиссий SPEU и FLGR

SPEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLGR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и FLGR

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что сопоставимо с доходностью FLGR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.43%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and FLGR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to SPEU (3.83%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, SPEU leads with 9.20% vs 6.85% for FLGR. On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPEU has performed better with a 9.20% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for FLGR.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.43% for SPEU.

SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for SPEU and 0.09% for FLGR.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор