PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SPEM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.20% против 21.00% соответственно.

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SPEM и XLK

SPEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPEM vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.71

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.97

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

6.31

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.64

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPEM и XLK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и XLK

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и XLK

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-82.05%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-15.92%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-33.56%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-33.56%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-11.04%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-35.17%

+20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.98%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и XLK

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 7.45%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

8.12%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

16.49%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

27.05%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

24.72%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

24.33%

-5.58%