PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с VSS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.63%/yr vs 8.49%/yr for VSS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 9.63% против 8.49% соответственно.

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%

VSS

1 день
0.50%
1 месяц
-2.16%
С начала года
10.04%
6 месяцев
12.05%
1 год
24.95%
3 года*
15.73%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.04%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between SPEM and VSS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.85

The correlation between SPEM and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и VSS

Секторы
SPEM
VSS

Технологии

32.1%
13.9%

Финансовые услуги

19.2%
14.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.3%

Промышленность

8.3%
19.9%

Сырьевые материалы

8.0%
16.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.0%

Энергетика

4.2%
8.4%

Здравоохранение

3.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.7%

Коммунальные услуги

2.8%
3.6%

Недвижимость

1.8%
7.2%

Технологии

SPEM
32.1%
VSS
13.9%

Финансовые услуги

SPEM
19.2%
VSS
14.2%

Потребительский циклический сектор

SPEM
9.6%
VSS
7.3%

Промышленность

SPEM
8.3%
VSS
19.9%

Сырьевые материалы

SPEM
8.0%
VSS
16.0%

Коммуникационные услуги

SPEM
6.7%
VSS
2.0%

Энергетика

SPEM
4.2%
VSS
8.4%

Здравоохранение

SPEM
3.7%
VSS
4.3%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.6%
VSS
2.7%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
VSS
3.6%

Недвижимость

SPEM
1.8%
VSS
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

SPEM vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.51

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.10

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.03

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

7.61

+0.55

SPEM vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и VSS

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-43.51%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.62%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-15.73%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-33.93%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-43.51%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.05%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-9.63%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.09%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и VSS

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.52%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

13.55%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.60%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.59%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.30%

+1.53%

Сравнение комиссий SPEM и VSS

SPEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и VSS

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VSS в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.08%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and VSS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to VSS (6.52%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, SPEM leads with 9.63% vs 8.49% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VSS has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.63% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for SPEM.

VSS has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.49% for SPEM.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.07% for VSS.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор