PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPEM и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEM имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции SPYD немного впереди с 8.45%.

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SPEM и SPYD

SPEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPEM vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.49

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.78

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.59

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

2.09

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.49

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPEM и SPYD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и SPYD

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и SPYD

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-46.42%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.35%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-22.25%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-46.42%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-4.70%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-6.24%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.47%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и SPYD

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

3.03%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

8.61%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

15.67%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.24%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

19.80%

-1.05%