PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPEM с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SPEM tracks the S&P Emerging BMI Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEM returned 6.01%/yr vs 5.15%/yr for RNEM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 1.18%.

SPEM

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
5.25%
С начала года
10.11%
1 год
21.02%
3 года*
16.09%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.51%

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		10.11%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%15.84%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between SPEM and RNEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.71

The correlation between SPEM and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и RNEM

Секторы
SPEM
RNEM

Технологии

32.1%
6.4%

Финансовые услуги

19.2%
35.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.9%

Промышленность

8.3%
3.9%

Сырьевые материалы

8.0%
14.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.7%

Энергетика

4.2%
7.0%

Здравоохранение

3.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.0%

Коммунальные услуги

2.8%
3.5%

Недвижимость

1.8%
0.8%

Технологии

SPEM
32.1%
RNEM
6.4%

Финансовые услуги

SPEM
19.2%
RNEM
35.0%

Потребительский циклический сектор

SPEM
9.6%
RNEM
9.9%

Промышленность

SPEM
8.3%
RNEM
3.9%

Сырьевые материалы

SPEM
8.0%
RNEM
14.2%

Коммуникационные услуги

SPEM
6.7%
RNEM
8.7%

Энергетика

SPEM
4.2%
RNEM
7.0%

Здравоохранение

SPEM
3.7%
RNEM
4.5%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.6%
RNEM
6.0%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
RNEM
3.5%

Недвижимость

SPEM
1.8%
RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMCRSPEM с BKEMSPEM с EMGF
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

SPEM vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.26

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.46

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.30

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

0.81

+5.61

SPEM vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и RNEM

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-38.38%

-26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.71%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-13.09%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-21.41%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.94%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-9.25%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.02%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и RNEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.16%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

10.90%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

12.50%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

14.48%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

17.17%

+1.59%

Сравнение комиссий SPEM и RNEM

SPEM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и RNEM

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности RNEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.55%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and RNEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (5.73%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, SPEM leads with 6.01% vs 5.15% for RNEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPEM has performed better with a 6.01% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

SPEM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.35% for RNEM.

SPEM tracks S&P Emerging BMI Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for SPEM and 0.75% for RNEM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор