PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с NLR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.63%/yr vs 12.80%/yr for NLR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 9.63% против 12.80% соответственно.

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between SPEM and NLR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.58

The correlation between SPEM and NLR shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPEM и NLR

Секторы
SPEM
NLR

Технологии

32.1%
1.6%

Финансовые услуги

19.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

8.3%
15.1%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Энергетика

4.2%
45.3%

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.8%
38.1%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SPEM
32.1%
NLR
1.6%

Финансовые услуги

SPEM
19.2%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

SPEM
9.6%
NLR

-

Промышленность

SPEM
8.3%
NLR
15.1%

Сырьевые материалы

SPEM
8.0%
NLR

-

Коммуникационные услуги

SPEM
6.7%
NLR

-

Энергетика

SPEM
4.2%
NLR
45.3%

Здравоохранение

SPEM
3.7%
NLR

-

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.6%
NLR

-

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
NLR
38.1%

Недвижимость

SPEM
1.8%
NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с BKEMSPEM с EMCR
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

SPEM vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.44

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.90

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.63

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

1.41

+6.75

SPEM vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и NLR

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-65.05%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-29.72%

+18.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-30.48%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-30.48%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-34.35%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-25.81%

+23.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-35.70%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

13.33%

-10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и NLR

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 6.87%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

13.73%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

33.75%

-19.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

42.85%

-26.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

29.56%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

24.22%

-5.39%

Сравнение комиссий SPEM и NLR

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и NLR

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности NLR в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and NLR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to SPEM (6.87%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 12.80% vs 9.63% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 12.80% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.49% for SPEM.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while NLR is Uranium. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.56% for NLR.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор