PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPEM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с EMDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SPEM tracks the S&P Emerging BMI Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPEM returned 16.89%/yr vs 29.08%/yr for EMDM. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SPEM charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 31.45%.

SPEM

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
6.72%
С начала года
11.99%
1 год
23.06%
3 года*
16.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.48%
Всё время*
5.64%

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
$97.11M$108.54M$119.55M

Сравнение доходности по годам SPEM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.99%25.63%11.40%6.72%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between SPEM and EMDM is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.86

The correlation between SPEM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и EMDM

Секторы
SPEM
EMDM

Технологии

32.7%
39.9%

Финансовые услуги

19.9%
25.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.3%

Промышленность

8.3%
2.6%

Сырьевые материалы

7.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.0%

Здравоохранение

3.9%
0.5%

Энергетика

3.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.5%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SPEM
32.7%
EMDM
39.9%

Финансовые услуги

SPEM
19.9%
EMDM
25.6%

Потребительский циклический сектор

SPEM
8.9%
EMDM
5.3%

Промышленность

SPEM
8.3%
EMDM
2.6%

Сырьевые материалы

SPEM
7.7%
EMDM
12.7%

Коммуникационные услуги

SPEM
6.6%
EMDM
4.0%

Здравоохранение

SPEM
3.9%
EMDM
0.5%

Энергетика

SPEM
3.8%
EMDM
4.8%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.7%
EMDM
3.1%

Коммунальные услуги

SPEM
2.7%
EMDM
1.5%

Недвижимость

SPEM
1.8%
EMDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMCRSPEM с BKEMSPEM с EMGF
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

SPEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.43

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.96

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.33

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

13.59

-6.88

SPEM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и EMDM

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-18.81%

-45.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-15.65%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-18.81%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-8.38%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-4.22%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.98%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и EMDM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 5.37%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

9.12%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

25.38%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

27.92%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

21.16%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

21.16%

-2.35%

Сравнение комиссий SPEM и EMDM

SPEM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и EMDM

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EMDM в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.50%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and EMDM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.12%) compared to SPEM (5.37%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 16.89% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 16.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.50% for SPEM.

SPEM tracks S&P Emerging BMI Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for SPEM and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор