PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с BIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SPEM и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.21%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.85%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 8.16% против 2.12% соответственно.

SPEM

1 день
3.17%
1 месяц
-7.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.89%
1 год
22.70%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.29%
10 лет*
8.16%

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.99%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.27%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий SPEM и BIL

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SPEM vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

19.52

-18.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

254.04

-252.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

180.28

-179.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

365.54

-363.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

4,104.04

-4,097.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

19.52

-18.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

12.54

-12.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

8.22

-7.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.72

-2.51

Корреляция

Корреляция между SPEM и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и BIL

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BIL в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.77%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.01%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и BIL

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-0.78%

-63.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-0.01%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-0.12%

-31.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-0.21%

-35.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

0.00%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-0.26%

-14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.00%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и BIL

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

0.05%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

0.14%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

0.21%

+17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

0.26%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

0.26%

+18.50%