PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEDX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEDX с WTLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEDX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEDX и WTLS

2026 (YTD)
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		-6.45%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%

Доходность по периодам

SPEDX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
4.68%
3 года*
8.59%
5 лет*
1.72%
10 лет*
7.60%

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Dynamic Opportunities Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с AGGSPEDX с FTLSSPEDX с ATESXSPEDX с CRIHXSPEDX с GARIX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с SAOAXWTLS с GARIXWTLS с PUTWWTLS с VMNIXWTLS с CRIHX

Сравнение комиссий SPEDX и WTLS

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

SPEDX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEDX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEDXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEDX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEDXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.61

+1.09

Корреляция

Корреляция между SPEDX и WTLS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEDX и WTLS

Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEDX и WTLS

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEDXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-8.94%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.01%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-2.84%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPEDX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEDXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

19.88%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

19.88%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

19.88%

-7.10%